外匯盈利的秘訣：如何看懂跟單平台的交易記錄
前兩天，我寫了《如何量化分析跟單平台交易員的交易記錄》以及《新型旁氏騙局還是創新外匯平台？（一）》，收到不少讀者反饋，希望再進一步的介紹一下如何分析各跟單平台上交易員交易記錄的方法。
今天，我就用MT4交易軟體官方社區（mql5.com）上的數據來詳細說明一下這個問題。
之所以使用MT4官網上的交易系統，原因是：
1- 該平台上的評估指標數據非常完善，不像某些專家系統只有區區幾個指標；
2- 把這些評估指標搞清楚后，你絕對稱得上交易員的「伯樂」，能非常準確地評估任何跟單平台的交易員。
3- 如果你是自己做交易，還能通過分析其他專業交易員的交易記錄和指標，提升自己的交易水平。
首先，打開一個交易系統。如：https://www.mql5.com/zh/signals/129797
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第一步：看交易系統各項指標，尤其是以下紅框中標出的指標。
指標解釋：
1- Trades：總交易次數
＊2- Profit Trades；盈利的交易次數
＊3- Loss Trades：虧損的交易次數，Profit Trades和Loss Trades可以算出盈虧比
4- Best Trades：盈利最多交易的盈利額
5- Worst Trades：虧損最多的一筆交易金額
6- Gross Profit：盈利總額
7- Gross Loss：虧損總額，盈利總額減去虧損總額就是凈利潤Profit，在左邊列表中顯示；兩者的商即Profit Factor
8- Maximun consecutive wins，Maximal consecutive profit：連續盈利交易次數與金額
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9- Maximum consecutive losses，Maximal consecutive loss：連續虧損交易次數與金額
＊10- Sharp Ratio：資產波動係數，或者是盈虧比。分子是利潤，分母是虧損。比如0.6，平均每虧損10元，會盈利6元。
＊11- Trading Activity：開倉時間佔總時間的比例
12- Max deposit load：
＊13- Recovery Factor：回本係數，即當發生最大回檔后，需要多少利潤才能挽回。數字越大，回本越快。
14- Long Trades，Short Trades：多單和空單次數
＊15- Profit Factor：總的盈利與總的虧損比，即Gross Profit / Gross Loss
＊16- Expected Payoff：期望值，即將盈利的交易佔比*平均盈利－虧損的交易佔比*平均虧損，比如這裡：79.64% * 18.26 - 20.35% * 26.34 = 9.18 USD
＊17- Average Profit，Average Loss：盈利和虧損交易的平均每筆金額
＊18- Monthly growth：月增長率
19- Annual Forecast：預期年化
左邊列：
上圖中重要參數：
＊1- Growth：增長比例
2- Profit：凈利潤，等於Gross Profit減去Gross Loss
3- Subscribers：信號訂閱人數
＊4- Subscribers』s funds：信號訂閱人總投資
＊5- Maximum drawdown：最大回檔，非常重要
＊6- Weeks：持續周數
7- Latest trade：最近交易發生時間
＊8- Trades per week：交易頻率，即每周交易次數
＊9- Avg holding time：平均持倉時間
＊10- Trading Mode：是不是真實賬戶在做
第二步：絕大多數跟單系統只會給你看增長率，但是千萬不要被增長率迷惑了，必須要重點查看Equity，Balance，和Risks三張圖
藍色的Balance是賬戶餘額，綠色的Equity是Balance減去浮虧后實際資產。浮虧和回檔有關，所以這三條線需要綜合考察。上圖的綠線是浮虧金額，下圖的藍色是浮虧百分比。一般不能選擇有超過20%浮虧的交易系統，平均浮虧越小越好，說明越穩定。
以上Balance線沒有考慮提現，如果考慮到提現，就成了下圖。
注意：以上兩張圖只能顯示最近的數據。
下面重點關注下風險分析（Risks）：
圖形分析：
第三步：查看滑點數據
滑點越小越好。
第四步：查看Reviews，看開發者與追隨者之間的溝通。
第五步：看歷史數據
在k線圖上復盤這些交易，至少復盤50筆交易。最好把歷史數據下載到Excel分析。
因為以上數據中沒有持倉數量和持倉比例，要看出這個交易員的持倉方式，只能在Excel中對每一筆交易仔細分析才能得出。
同時，交易員對於虧損頭寸的處理方式，也非常重要。虧損了是等待死扛？還是等待中繼續建立新的頭寸？還是會止損平倉？這些也只有在Excel中才能分析出來。
總的來說，分析交易員交易記錄是件比分析上市公司報表還要複雜的事情，但是非常重要而且有價值。因為，一旦找對人了，就一勞永逸了。